Risk Management & Treasury (M.Sc.)
Kurzbeschreibung
Fundierte Analysen von Marktsituationen sind besonders in Zeiten volatiler Finanzmärkte entscheidend, um eigene Handlungsstrategien ableiten zu können. Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen in der Finanzwelt suchen sowohl Banken als auch Unternehmen verstärkt Führungskräfte mit methodischen Fähigkeiten, die Risiken erkennen, bewerten und absichern können.
Im Master-Studiengang Risk Management & Treasury lernen Sie finanzwirtschaftliche Risiken für Banken und Versicherungen im Rahmen der Finanzaufsicht und -regulierung, aber auch für Unternehmen anderer Branchen systematisch zu erfassen, darzustellen sowie Maßnahmen zur Risikoabwehr und -prävention zu entwickeln. Dafür erlangen Sie umfassende und detaillierte Fachkenntnisse der Finanzmathematik und Finanzökonometrie und erlernen verschiedene Bewertungs- und Entscheidungsverfahren. Dazu eignen Sie sich die Kompetenzen an, das Liquiditäts-, Währungs-, Zins- und Kreditrisiko verantwortungsvoll einzuschätzen.
Berufsbegleitendes Studium
1. Semester
Kompaktkurs
Asset Management & Behavioral Finance
- Portfoliotheorie
- Asset Allocation
- Anlegerverhalten/Anomalien
- Renditeanomalien
Finanzmarktaufsicht & -regulierung
- Theorie der Regulierung
- Organisation der Finanzmarktaufsicht
- Überblick über regulatorische Bestimmungen
- Versicherung von Risiken
- Regulatorisches Reporting
- Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung
Wissenschaftliche Methodik
- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
- Quantitative Datenanalyse (Anwendungen mit R, statistische Testverfahren, multivariate Verfahren)
Entscheidungsorientiertes Management
- Klassische Entscheidungslehre
- Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
- Entscheidungen im Strategiekontext
2. Semester
Finanzwirtschaftliche quantitative Methoden
- Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
- Ökonometrie
- Wertpapierbewertung
- Risikomessung
- Simulationsmethoden
Liquiditätsrisikomanagement
- Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
- Preisbildung auf illiquiden Märkten
- Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
- Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
- Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität
Führung & Nachhaltigkeit
- Führungstheorien, -stile, -techniken und –instrumente
- Normative & Strategische Unternehmensführung als Ausgangspunkt für Diversitäts- und
Nachhaltigkeitsaspekte - Verankerung von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
- Ethische Aspekte bzgl. Führung und Nachhaltigkeit
Transfer Assessment: Transfer-Bericht 1
3. Semester
Waren-, Wetter- & Energiepreisrisiko-Management
- Rohstoffpreisrisiken
- Energiepreisrisiken
- Wetterderivate
Empirie-Projekt: Kreditrisikomanagement
- Methoden und Kreditrisikomessung
- Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
- Kreditrisikotransfer: Verbriefung, Kreditderivate
Digitalisierung
- Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme
- Informations- und Wissensmanagement
- ERP-Systeme
- Business Intelligence
- IT-Architekturmodelle
Transfer Assessment: Transfer-Bericht 2
4. Semester
Management von Währungsrisiken
- Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
- Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
- Informationsgehalt von Währungsoptionen
Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- & Treasurymanagement
Zinsrisikomanagement
- Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
- Bewertung von Zinsprodukten
- Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
Transfer Assessment: Transfer-Bericht 3
5. Semester
Master-Thesis und Kolloquium
Videogalerie
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Akkreditierungen
Die FOM wurde Anfang 2012 als erste private Hochschule Deutschlands von der FIBAA, der Agentur für Qualitätssicherung im Hochschulbereich, systemakkreditiert.
Dokumente & Downloads
Sehr praxisorientiert
Der Master in Treasury und Risikomanagement ist ein sehr praxisorientierter Studiengang. Die meisten Dozenten gehen gesondert im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die speziellen praktischen Problemstellungen der Studenten ein. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Tolle Vertiefung für den Bereich Risikomanagement
Ich befinde mich zur Zeit im ersten Semster des Master-Studiengangs und auch im ersten Semster an der FOM.
Ich kann diesen berufsbegleitenden Studiengang für motivierte Studenten und Studentinnen nur weiterempfehlen. Diese Form des Abend- und Wochenenendstudiums eignet sich ideal für Personen, die trotz Studium noch zu 100% im Berufsleben stehen wollen.
Von der FOM und der Organisation bin ich sehr begeistert. War ich so zuvor an der staatlichen Hochschule nicht gewohnt.
Inhalte und Vertiefungen sind sehr tiefgründig und interessant.
Weiterempfehlungsrate
- 100% empfehlen den Studiengang weiter
- 0% empfehlen den Studiengang nicht weiter
Standorte
-
Standort Düsseldorf
FOM Hochschule
Toulouser Allee 53
40476 Düsseldorf
Berufsbegleitendes Studium -
Standort Frankfurt am Main
FOM Hochschule
Franklinstraße 52
60486 Frankfurt am Main
Berufsbegleitendes Studium -
Standort München
FOM Hochschule
Arnulfstr. 30
80335 München
Berufsbegleitendes Studium -
Standort Stuttgart
FOM Hochschule
Rotebühlstr. 121
70178 Stuttgart
Berufsbegleitendes Studium
