Praxisorientiert

Mathematical Finance and Actuarial Science (M.Sc.)

Studieninhalte

3.0
Dozenten

3.0
Lehrveranstaltungen

3.0
Ausstattung

5.0
Organisation

5.0
Literaturzugang

3.0
Digitales Studieren

5.0
Gesamtbewertung

3.9

Die Vorlesungen im finanzmathematischen Bereich sind sehr praktisch ausgerichtet. Allerdings sind sie durchweg nicht sehr rigoros. Wer wirklich an Finanzmathematik und Stochastik interessiert ist und jedenfalls grundsätzlich einer akademischen Laufbahn nicht abgeneigt ist, wird die Inhalte des Studiengangs langweilig finden und an der LMU besser aufgehoben sein. Wirklich empfehlenswert ist der Studiengang eigentlich nur für Leute, die in einem Umfeld arbeiten wollen, in dem eigentlich auch quantitativ orientierte BWLer arbeiten könnten. Meistens wird nur im einfachen Black Scholes Modell gearbeitet (mit konstanten Volatilitäten und Drifts und Brownscher Bewegung als Antrieb). Unvollständige Märkte? Lévy-Prozesse? Long Memory Zeitreihen? Oh, und hat der charakteristische Operator etwa einen Definitionsbereich, unterscheidet er sich vielleicht vom Generator? So etwas wird man nicht finden. Auch nicht im Rahmen eines Seminars oder einer Masterarbeit. Dafür ist das Betreuungsverhältnis auch viel zu schlecht (ca. 40 Studenten pro Jahrgang bei zwei Professoren). Und die Lage in Garching ist auch nicht optimal, wenn man z.B. sein Studium mit einer Werkstudententätigkeit verbinden möchte.
Der Studiengang sollte eher Financial Engineering heißen, denn ein Mathematikstudiengang ist es nicht wirklich.

Verglichen wird die Aussage des Rezensenten mit den Angaben der Kommilitonen des Studiengangs.

Ich finde mit etwas Glück und ein bisschen Geduld einen Parkplatz.
Ich ekel mich vor den Toiletten an meiner Hochschule.
Ich freue mich, dass fast alle Dozenten ihre Skripte auch online bereitstellen.
Die Studienplatzvergabe empfand ich als gerecht.
An unserer Hochschule gibt es meiner Meinung nach nicht genug Orte zum Lernen.
Meistens fange ich mindestens 3-4 Wochen vorher mit dem Lernen für Klausuren an.